Пусть вашей торгуемой валютной парой будет GBPUSD (британский фунт стерлингов и американский доллар). Доллар США является особенной валютой, так как он оказывает влияние на курс многих мировых валют. В данном случае было бы резонным обратить внимание на график движения цены пары EURUSD (евро и американский доллар), прежде чем принимать торговые решения. Пусть вы торгуете фунтом стерлингов, важные данные о европейской валюте способны здорово отразиться на курсе британского фунта. Поэтому всегда обращайте внимание на то, что происходит с валютами, которые коррелируют с вашим торговым инструментом – в этом и заключается суть торговли в рамках стратегии корреляции валютных пар.
Валютные корреляции: как их использовать в торговле
- Значит, логично продать пару USD/CHF, чтобы хеджировать открытую позицию по паре EUR/USD в случае неожиданного скачка последней пары вверх.
- Существуют специальные калькуляторы, с помощью которых можно выбрать валютные пары и рассчитать корреляцию между ними.
- К счастью для нас, существует множество инструментов валютной корреляции, которые облегчают использование корреляционного анализа.
- Трейдер ожидает, что коррелированные пары будут синхронно двигаться вблизи важного уровня поддержки или сопротивления.
- В таблице приведено соотношение между главными и второстепенными валютными парами в разные отрезки времени.
В этой статье рассмотрим, что такое корреляция валют на Форекс, ее виды и способы применения в трейдинге. Для автоматического расчета корреляции валют на Форекс, вы плечо в трейдинге можете воспользоваться специальным калькулятором. Например, золото и доллар США реагируют одинаково на важные новости по инфляции ВВП, данных по рынку труда и процентной ставки.
Коррелирующие валютные пары
Из-за того, что Канада является крупным производителем нефти, ее валюта может напрямую зависеть от колебаний цен на сырую нефть. Если цена на сырую нефть повысится, повышение цены на товар, как правило, приведет к росту стоимости канадского доллара по отношению к другим валютам. Таким образом, относительная стоимость канадского доллара положительно коррелирует с ценой нефти Brent.
Таблица корреляции валютных пар на форекс
Хеджинговые стратегии часто используются опытными игроками на рынке Forex, так как позволяют значительно сократить риски и получать при этом хорошую прибыль. Чаще всего эта стратегия применяется именно на валютном рынке, так как здесь всегда просто найти инструменты, двигающиеся зеркально противоположно друг другу – имеющие отрицательную корреляцию. Выделяем для себя те инструменты, которые имеют наиболее существенное значение показателя. В интернете можно встретить много сервисов, рассчитывающих корреляцию инструментов рынка Форекс. Подобный феномен на финансовых рынках визуально можно определить в парах в составе с золотом и серебром, различных сортах нефти и продуктах ее переработки.
Стратегия торговли с использованием валютной корреляции
Эффективность трейдера зависит от множества факторов, но одним из наиболее существенных, определяющих его профессионализм, считается умение рассчитывать и анализировать статистические показатели. Например, корреляция валютных пар помогает определить, насколько в данный момент ваш общий торговый портфель чувствителен к изменениям на рынке. Если окажется, что любой всплеск приведет к стремительному снижению доходности, следует тотчас принять меры. Причем без знания показателей, скрывающихся под термином корреляция форекс, не получится без погрешностей откорректировать поведение.
- Корреляция валютных пар происходит, когда уровни обменного курса двух или более валютных пар часто движутся в согласованном направлении относительно друг друга.
- После финансового кризиса 2008 года корреляции мажорных и кроссовых валютных пар постоянно менялись.
- Калькулятор выдаст вам таблицу по убыванию от самой прямой (1) корреляционной пары до самой зеркальной(-1) пары.
- Разумным решением будет оперировать парами USD/RUB и GBP/JPY, потому что если произойдет неожиданное падение AUD/USD, маловероятно, что оно коснется других упомянутых пар.
- Валютная пара USDCHF также сильно обратно-коррелирует с EUR/USD (коэффициенты корреляции -0.91).
- У трейдера форекс может присутствовать значительный фактор риска при отсутствии надлежащего управления корреляцией.
- То есть графики 2-х похожих инструментов имеют одинаковое направление (например, в обоих случаях тренд вверх).
При нежелании пользоваться специальными таблицами, найдите индикатор корреляции валютных пар. Решение об установлении порога было принято в 2011 году, когда на горизонте замаячил паритет двух валют. Несколько раз ШНБ приходилось вмешиваться в рыночную ситуацию, чтобы удержать порог выше указанного уровня, однако в январе 2015 что такое корректировка года центробанку все же пришлось сдаться.
Ознакомившись с коэффициентами корреляции валют, он выяснил, что AUD/USD сильнее всего коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, а слабее всего с USD/RUB и GBP/JPY. Самым разумным решением в данной ситуации будет работа с валютными парами USD/RUB и GBP/JPY, т.к. В случае непредвиденного падения AUD/USD, с точки зрения теории вероятности, это событие не должно затронуть вышеупомянутые валютные пары. Корреляция валютных пар происходит, когда уровни обменного курса двух или более валютных пар часто движутся в согласованном направлении относительно друг друга. Это может быть положительная корреляция, когда уровень цены или обменного курса имеет тенденцию двигаться в одном и том же направлении. Или отрицательная корреляция, которая возникает, когда уровень обменного курса имеет тенденцию двигаться в противоположном направлении.
Социально-политические проблемы, а также внезапные изменения в монетарной политике, проводимые центральными банками в некоторых странах, полностью изменили традиционные корреляции для некоторых валютных пар. Ниже приведен график, который показывает увеличение корреляции в кроссах с йеной при повышении уровня страха на рынке. Эта волатильность была также очень заметна ui ux-дизайнер это кто во времена неспокойной или панической ситуации на рынке, как это было во время кризиса 2008 года. Кроссы с йеной были одними из наиболее активных валютных пар в этот период, так как участники рынка выводили свой капитал из более рискованных активов в менее рискованные, связанные с японской йеной.
После запятой, аналогичным образом выбираем ценовой диапазон для USD/JPY. Нажимаем Enter и получим наш коэффициент корреляции для выбранной пары. Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF. У них все наоборот, сильная обратная корреляция, где коэффициент нередко достигает абсолютного значения -1.00. Несколько последних лет стал популярным метод взаимодействия с корреляциями валют. По условиям работы, предполагается расширение портфеля финансовых инструментов до 15-ти и больше.